Trong hai năm liền từ 1914 đến 1916, bà ẩn cư một mình trong một hang động trên Hy-mã Lạp-sơn, và tu tập theo giáo pháp do vị gomchen truyền lại cho bà. Thật ra trước đó bà cũng phải tạo áp lực không ít trước khi được vị này nhận làm đệ tử và cho phép bà thụ giới các nghi lễ tan-tra bí truyền, đôi khi thật hết sức kinh hoàng. Thế nhưng mặt khác thì xứ sở Tây Tạng cũng vẫn cứ tiếp tục mê hoặc và ám ảnh bà, và dù những người thực dân Anh cấm không cho bà lên Tây Tạng, nhưng bà bất chấp cứ đi, và đã đến được Shigatzé (một tỉnh lỵ miền nam Tây Tạng). Tại nơi này bà gặp được vị Panchen Lama (một vị lãnh đạo thuộc một dòng tái sinh đứng hàng thứ hai sau dòng tái sinh của các vị Đạt-lai Lạt-ma), và đã được vị này ban tặng chiếc áo cà-sa của chính mình.

(Xin nhắc lại chuyện xưa: Mahakassapa (tiếng Phạn là Mahakashyapa, Hán dịch là Ma-ha Ca-diếp) tên tục Pippali, là một trong số các đệ tử uyên bác nhất của Đức Phật. Ông sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn giàu có. Gia đình cưới cho ông một người vợ thật xinh đẹp là Bhaddha Kapilani, thế nhưng cả hai đều có chân tu, sống với nhau như anh em và cả hai đều có ý định rời bỏ gia đình để tìm đường tu tập. Một hôm – và cũng đúng vào ngày Đức Phật đạt được Giác Ngộ – Pippali quyết định rời bỏ gia đình để tìm thầy tu tập. Một thời gian sau, vào một hôm khi Đức Phật đang trên đường từ Rajagrha/Kinh đô Vương Xá của xứ Maghada/Ma-kiệt-đà đến thị trấn Nalanda/Na-lan-đà, nhờ sự quán thấy siêu nhiên Ngài biết trước là mình sắp gặp một người đệ tử thật thông thái. Thật vậy Pippali gặp Đức Phật và tăng đoàn của Ngài đang đi trên đường và nhận ra ngay một người tỳ kheo trong tăng đoàn là Đấng Thế Tôn, Pippali bèn phủ phục dưới chân Ngài và xin được làm đệ tử của Ngài. Đức Phật chấp nhận và thụ phong cho Pippali. Kinh sách về sau này đều gọi Pippali sau cuộc gặp gỡ đó là Mahakassapa/Ma-ha Ca-diếp. Trên đường, Đức Phật và tăng đoàn dừng lại dưới một gốc cây để nghỉ chân, Mahakassapa bèn cởi chiếc áo mình đang mặc, xếp lại làm tọa cụ để Đức Phật ngồi. Thấy thế Đức Phật cũng cởi áo mình để khoác lên cho Mahakassapa. Khi Mahakassapa mặc chiếc áo của Đức Phật lên người thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó Đức Phật đặc biệt thuyết giảng riêng cho Mahakassapa và tám ngày sau thì Mahakassapa đạt được thể dạng arhat/A-la-hán. Sự tích tặng áo đã có từ những thời kỳ xa xưa là như thế).

Sau khi quay lại Sikkim thì bà bị chính quyền thực dân Anh trục xuất khỏi nơi này (Sikkim nằm sát biên giới phía nam Tây Tạng và cũng là một nơi thuận tiện để đến kinh đô Lhassa, không xa về phía đông bắc. Chính quyền thuộc địa trục xuất bà khỏi Sikkim là để ngăn chận không cho bà đến Lhassa), thế nhưng bà vẫn quyết tâm sẽ đến thành phố cấm này cho bằng được dù phải trả bất cứ giá nào.

Các cuộc du hành bất tận của bà sau này đều có thể hiểu như là các cách tránh né sự cấm đoán trên đây nhằm tìm đường lên Tây tạng (một trong các chuyến đi này đã đưa bà đến Hà Nội – tại đây bà có viếng đền thờ hai Bà Trưng – sau đó bằng đường bộ bà vượt biên giới sang Vân Nam, đi về về hướng Tây tìm đường lên Tây Tạng). Thế nhưng các chuyến du hành lén lút đó cũng đã tạo dịp cho bà tiếp xúc – như từng xảy ra trước đây – với nhiều nhà tu hành và học giả uyên bác tại Miến Điện, Mã Lai, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và cả Trung Quốc.

(Trong quyển sách mang tựa “Voyages et aventures de l’esprit”/”Các cuộc du hành và phiêu lưu của linh hồn”, có một chương nói về Việt Nam với tựa “Indochine, Mythe éternel”/”Đông Dương, một Huyền Thoại muôn đời”. Trong chương này bà thuật lại cuộc viếng thăm đền thờ hai Bà Trưng ở Hà Nội, bà thắp vài nén hương lấy từ bó hương mà chính bà mang theo để cắm lên bàn thờ hai Bà. Hai pho tượng của hai Bà được tạc đứng với kích thước lớn hơn người thường. Khi bà tiến đến hai pho tượng này và tượng thớt voi đặt cạnh bàn thờ thì người bô lão giữ đền thét lên không cho bà đến gần, và cho biết rằng nếu đến gần thì về nhà sẽ bị “ốm đau”. Mượn dịp này bà giải thích về sự tin tưởng dân gian về sự ám ảnh của “oan hồn” người chết, nhất là “oan hồn” của những người tự tử. Bà nhắc lại sự tích hai Bà Trưng và cho biết là sau khi bị quân Tàu đánh bại thì hai Bà đã tự tử, thế nhưng bà cũng cho biết thêm là chuyện đã xảy ra từ 18 thế kỷ trước. Phải chăng bà nêu lên điều này là có ý cho biết sự sợ hãi trên đây cũng chỉ là một sự “mê tín” dân gian?).

Năm 1918 trong một bối cảnh đầy loạn lạc của Trung Quốc thời bấy giờ, bà đã vượt 2500 cây số từ Bắc Kinh để đến ngôi chùa Kum-Bum trong tỉnh Amdo thuộc miền bắc Tây Tạng (Amdo là nơi sinh của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV. Kum-Bum là một ngôi chùa đồ sộ và nổi tiếng, được xây dựng từ thế kỷ XVI. Ngôi chánh đìện có thể chứa 2000 người, mái ngói sáng chói được thếp với 350 ký vàng ròng, bên trong chính điện có một bảo tháp bằng bạc nặng 1500 ký. Khi bà Alexandra đến đây thì trong chùa có 3800 vị lạt-ma đang tu tập. Trước đó, vào năm 1845 cũng đã từng có vị hai cố đạo truyền giáo Ki tô là Évariste Huc và Gabet đã từng đến ngôi chùa Kum Bum này).

Bà Alexandra lưu lại ngôi chùa này hai năm rưỡi, nghiên cứu kinh sách, học tiếng Tây Tạng (bà nói thật sành sỏi sau này) và đồng thời bà cũng tìm hiểu về các miền thảo nguyên trong vùng này. Ngày 5 tháng 2 năm 1921, bà rời tu viện Kum-Bum lên đường đi Lhassa. Theo đường chim bay thì hai nơi chỉ cách nhau 1300 cây số, đúng ra thì chẳng nghĩa lý gì đối với một người phụ nữ quen xông pha như bà, thế nhưng trên thực tế thì không biết bao nhiêu gian nan và trở ngại đã xảy đến với bà, sở dĩ bà vượt hết con đường này là nhờ lòng quyết tâm phi thường của mình (như đã nói đến trên đây, bà và người con nuôi Yongden phải mất ba năm để đi từ tu viện Kum-Bum để đến Lhassa). Sau hai lần thất bại khi tiến vào Tây Tạng qua ngõ Jyekundo (nay đã bị người Trung Quốc đổi tên là Gyêgu) bà đành phải tạm thời bỏ cuộc. Thế nhưng bà vẫn nhất quyết phải đến Lhassa cho bằng được, dù phải đổi cả tánh mạng mình. Dầu sao hai lần thất bại trên đây cũng không phải là hoàn toàn vô ích, vì đã giúp bà quen chịu đựng giá rét, mệt mỏi, và vượt đèo ở các độ cao.